Обзор ПАММ-счета: Bladerunner – (осторожно, робот! … но пока — добрый)

Предлагаем инвест-проект для любителей автоматической торговли. ПАММ-счет Bladerunner использует торговый советник с опасными тактиками управления капиталом, но при этом показывает довольно устойчивый доход. Трейдер правильно управляет рисками, что дает его счету шанс на длительную стабильную работу...

Счет открыт на торговой площадке на сайте брокера 15.02.2015 (номер 9500317, тип STR) и на момент отчета (25.10.2015) занимает всего лишь 32-е место в рейтинге, что не характерно для работы торговых роботов.

Баланс счета по данным внешнего мониторинга составляет 6724USD, из них капитал управляющего без реинвестиций — 1990USD.

Можно было бы заподозрить стабильную ручную торговлю, так как процент доходности небольшой: за 173 торговых дня — всего 45%.

Но график доходности четко показывает работу советника, причем явно – с использованием мартингейла.

Линия доходности очень уверенная, хотя можно было бы ждать более быстрого результата. Максимальный быстрый убыток в 11% выглядит просто «провалом», на самом деле просадки действительно небольшие, но — регулярные.

Торгуется только один актив — редкий кросс GBP/CAD и хотя за весь период работы нет ни одного убыточного месяца, компоненты этой пары сами по себе очень волатильные активы и серьезно зависят от фундаментальных факторов.

Понятно, что довольно низкая для советника доходность держится за счет минимального лота, максимального шага и малого умножения лота. Текущие просадки низкие, но при доходности в 45% за 9 месяцев работы трейдером уже была допущена максимальная просадка в 22% — то есть счет потенциально может довольно быстро обнулиться при любом сильном броске, например, на новостях.

Где стопы, и есть ли они вообще – явно не видно, а трейдер ничего не сообщает о стратегии и своих текущих действиях. Анализ показывает, что всего торговая неделя заканчивается на пиковой нагрузке в открытых позициях, сделки переносятся на понедельник.

Иногда счет спасает от серьезных просадок только воскресный геп. Стандартные действия управляющего при просадке показаны ниже:

Статистика счета показывает, что доходность держится только за счет 2%-ного перевеса прибыльных сделок над убыточными, показатели устойчивости – низкие.

По счету имеется только одна оферта, но довольно низкий процент управляющего привлек на счет достаточное количество инвесторов. Но! Расчетный период составляет 1 месяц, а это значит, что нет возможности выводить быструю прибыль, как это принято у любителей советников. Это значительно повышает риски вложений.

Почему-то обычно считают опасными только критические нагрузки на счет – от 70% и выше. Но даже при используемом на данном счете «легком» мартингейле, анализ загрузки депозита очень показателен.

На скрине ниже графики нагрузки и просадки смещены относительно друг друга по вертикали — для наглядности. Видно явное кратковременное спекулятивное увеличение загрузки в критические моменты. Погашать текущую просадку в 2 раза (10% — 22%) или в 2,5 раза ( 17% — 41%) большей загрузкой означает подвергать депозит довольно высокому риску.

Очень хочется верить, что используемый советник допускает ручное вмешательство трейдера в такие моменты, но если регуляция рисков полностью доверена роботу, то слив этого счета не за горами.

Очень плохо, что управляющий никак не комментирует свои действия ни на форуме FXOpen, ни на каких-либо иных доступных ресурсах. ПАММ-счет Bladerunner рекомендуется для любителей рисковать. На данный момент проект выглядит устойчиво и есть надежда, что раз довольно низкие риски держатся уже почти год, то можно попробовать в него инвестировать, но только малые суммы, которые не жалко потерять.