Обзор ПАММ-счета: ECNp20 – (успешный проект для любитиелей автоматической торговли)

Полностью автоматические торговые счета редко задерживаются в первой десятке рейтингов, но ПАММ-счет ECNp20 — редкое исключение. Проект разработан профессионалами и активно развивается, а потому имеет довольно прибыльные перспективы...

Данный ECN-счет 319988 начал работу на торговой площадке еще в далеком 2011 году и за все время существования показал фантастическую доходность — 1776.8%, то есть более 380% в год.

В данный момент баланс счета составляет 185748.21 USD, капитал управляющего чуть больше 10000 USD.

Этот проект разработан группой Trade-Bowl — управляющие, программисты и менеджеры, объединенные целью создать полностью автоматическую систему торговли.

Группа имеет одноименный сайт, на котором, кроме справочных и рекламных данных, выложены мониторинги всех поддерживаемых счетов, но информация об используемых АТС последний раз обновлялась в 2013 году. Более новую можно найти на популярных форумах.

Тем не менее, проект поддерживается и постоянно оптимизируется.

На данный момент в состав системы входит около 40 различных скальпинговых стратегий, которые сами управляющие делят (по периодам работы) на ночной, дневной и микроскальпинг.

Подразумевается, что при разных рыночных условиях в работу включаются разные методики. Именно потому, что стратегии все построены на техническом анализе, вся система плохо реагирует на фундамент, которым переполнен современный рынок и серьезного роста достичь не удается.

Будем анализировать статистику счета только за 2015 год, так как стратегии постоянно настраиваются на текущие тенденции, то есть их эффективность можно оценивать только на свежих данных.

С начала года проект показал не самую высокую доходность и удерживается в лидерах (на момент отчета 25.09.2015 – 1-е место!) в основном за счет доходности прошлых лет:

График доходности имеет примерно равное количество пиков и провалов, которые достаточно быстро ликвидируются:

Отношение к риску – консервативное, допустимая просадка заявлена не более 40%, максимальное кредитное плечо 1:100 почти не используется.

Стопы достаточно близкие, чем и вызваны кратковременные убытки.

Мартингейла и прочих опасных методик не применяется, а контроль рисков выполняется высокой диверсификацией активов.

Даже в моменты наиболее сильной просадки – примерно 12% нагрузка на депозит составляла не более 15%, поэтому счет так долго держится.

Статистика счета характерна для проектов, которые пытаются выйти из просадки строго по рынку, а не спекулятивными сделками и в целом производит хорошее впечатление.

Разнообразные стратегии торгуют практически все, что имеет наибольшее движение: на счете работают более 50 видов активов, включая кроссы и экзотические пары. Именно они в основном и дают наибольшую прибыль, а из основных пар доход такого уровня дает только USD/JPY.

Средняя продолжительность сделок больше 5 часов, но большинство сделок фиксируются в течении часа-двух. На внешних мониторингах счета можно найти подробную статистику по сделкам (с опозданием на 1 квартал), из чего следует, что наибольшую прибыль дает торговля именно в ночную сессию, затем по прибыльности следует микроскальпинг, но высокие спреды по экзотическим активам и кроссам дают забирают у таких сделок большую часть прибыли.

В целом счету не хватает гибкости при выходе из сделок. В последнее время прибыль закрывается в среднем до 25 пунктов, убыточные сделки держатся дольше и доходят до 80 пунктов. Это значит, что методика фиксация прибыли работает лучше, а StopLoss обычно превышает профит, но частота мелких прибыльных сделок пока удерживает счет от сильных убытков.

Если провести анализ наиболее убыточного месяца 2015 года, то видно, что наибольший убыток счету нанесли те кросс-пары, объемом торгов по которым был достаточно высоким.

То есть, стратегии плохо учитывали фундаментальные факторы основных активов, а использование кроссов со спекулятивным движением усиливали отрицательный эффект:

Такая же картина наблюдается и в летние месяцы – практически все кроссы дали убыток и счет едва удержал доходность около нуля:

Различные оферты счета отражают демократичное отношение управляющих к инвесторам (варианты – для любого кошелька):

В связи с низкой доходностью за текущий год счет потерял довольно большую сумму инвестиций, но многие инвесторы успешно доливаются на короткий срок во время выхода из просадок, поэтому интерес к счету сохраняется.

Даже с учетом большого количества сделок, торговлю на этом счете трудно считать агрессивной. Как для скальпинга, риски в данном проекте довольно низкие, а программное обеспечение стратегий — весьма качественное. Все-таки рынком правит математика, а не экономика, поэтому, даже при том, что в текущем году ПАММ-счет ECNp20 не показывает супервысокой прибыли, его стабильность и устойчивость к современному рынку позволяет считать его весьма хорошим активом как минимум для среднесрочных инвестиций.